Modelli per il Mercato Finanziario
 
Modello Gaussiano Modello Levy Modello Student
Presentazione Introduzione al Problema Le Diverse Ipotesi La Stima del Rischio Confronto fra le Stime

Assunto Browniano

Il termine "andamento browniano" implica che sono verificati tre presupposti:

  • l'indipendenza delle singole fluttuazioni dei prezzi;

  • la stazionarieta statistica delle varizaioni dei prezzi;

  • la disposizione su una gaussiana delle fluttuazioni dei prezzi.

Ad oggi la supposizione di un tale andamento e' quella piu' vincolante e quella che fa piu discutere.