Covarianza

Dati due numeri aleatori X e Y, si definisce covarianza di X e Y:
Cov(X,Y)=P((X-P(X))(Y-P(Y)).
Inoltre X e Y si dicono:

1. correlati positivamente se Cov(X,Y) > 0
2. correlati negativamente se Cov(X,Y) < 0
3. non correlati se Cov(X,Y)=0

Data la covarianza si può definire la varianza come =Cov(X,X)